Calculadora de opciones de cola gorda La calculadora de opciones de cola de grasa hace uso de distribuciones estables.
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Calculadora de opciones de cola gorda Clasificación y resumen

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Calculadora de opciones de cola gorda Descripción

La calculadora de opciones de la cola gorda hace uso de distribuciones estables para estimar el valor teórico de las opciones europeas. Esto proporciona un método más rico con un mejor ajuste a los datos reales y el comportamiento del mercado de capital real que la fórmula común de Black-Scholes. Especialmente, se puede usar para tener en cuenta la existencia de eventos de choque. La calculadora de opciones de cola de grasa está disponible como una aplicación independiente o como complemento a MS Excel. Está disponible como una descarga gratuita. Vea también el ensayo Fractal Financial Markets. Requisitos del sistema La calculadora de opciones de cola de grasa requiere Windows NT 4.0 o posterior o Windows 95 o posterior. Si desea utilizar el complemento de Excel, se requiere Excel 97 o posterior. Como hay millones de cálculos numéricos complejos involucrados en el cálculo del valor de una opción utilizando distribuciones estables, le recomendamos que use una computadora moderna con al menos un procesador Pentium 400 MHz. Fondo matemático La forma más común de estimar el valor de las opciones es usar la fórmula Black-Scholes. Si el precio cambia de una seguridad se distribuye normalmente, la fórmula Black-Scholes proporciona el precio teórico de las llamadas opciones europeas sobre esa seguridad. Desafortunadamente, hay evidencia abrumadora de que los cambios de precios no se distribuyen normalmente. En su lugar, los cambios de precios de seguridad tienen lo que a menudo se llama colas de grasa. También exhiben SkeWness. Las colas de grasa se pueden modelar con las llamadas distribuciones estables, también llamadas distribuciones de impuestos y distribuciones de Levy-Pareto. Una distribución normal o gaussiana es un caso especial de una distribución estable. La distribución de Cauchy es otro ejemplo bien conocido de una distribución estable. De hecho, las distribuciones gaussianas y las Cauchy son las únicas dos distribuciones estables para las cuales existen fórmulas matemáticas de forma cerrada.

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