Fairmat académico FairMat Academic es la solución gratuita para estudiantes y academia que lo ayuda a prototipo y evaluar productos financieros y evaluar proyectos. Alto nivel de abstracción: Fairmat permite a los usuarios w
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Prototipo y evaluar productos financieros y evaluar proyectos Fairmat académica es la solución gratuita para los estudiantes y el mundo académico que le ayuda a evaluar prototipos y productos financieros y evaluar proyectos. Alto nivel de abstracción: Fairmat permite a los usuarios sin conocimientos de lenguajes de programación para desarrollar una rutina de fijación de precios para los nuevos contratos de derivados desde el principio. Complejas estructuras de rentabilidad, las dependencias y opcionalidades se modelan fácilmente en un entorno visual modular y fácil de usar. Con Fairmat, los modelos derivados están diseñados examinado las propiedades y estructura estadística. Una vez creado el modelo de precios, el procedimiento de valoración se genera de forma automática. lenguaje algebraico: El built-in lenguaje de script de expresiones complejas estocásticos permite pagos que se describirán con facilidad. Multiplataforma: Fairmat está actualmente disponible para Windows, Linux (Ubuntu, Open Suse entre otros), y Mac OSX. Las valoraciones: Diversos análisis se pueden realizar en los modelos derivados creados, incluyendo las valoraciones de ajuste al mercado, valoraciones de ajuste al modelo, los análisis de sensibilidad / griegos, escenario (si que-), análisis de riesgo, análisis y cálculos históricos medir el riesgo. Modelo de cambio: La información de la estructura de cada modelo de contrato de derivados está contenida en un archivo XML y puede ser modificado por programas externos e intercambió con terceros. Plug-in de sistema: Fairmat es completamente extensible tanto por secuencias de comandos nativos y por un plug-in de sistema que permite a los usuarios y desarrolladores crear características adicionales. capacidades de modelado: Actualmente, Fairmat ofrece los siguientes tipos integrados de procesos estocásticos para modelar los factores generadores de valor: (geométrica) Movimiento Browniano, (log) Media de reversión (Ornstein-Uhlenbeck) proceso, proceso de Ito genérico, de Heston (modelo de volatilidad estocástica), ARMA, Hull-White (modelo de estructura plazo) con uno y dos factores, Dai-Singleton (modelo de estructura plazo). Por supuesto, esto es sólo el comienzo; contratos PATH-dependientes y rentabilidad complejos son fácilmente modelados; ejercicio temprano (exigibilidad) y otras políticas óptimas para establecer los precios; Opciones reales capacidades de valoración utilizando la red de conmutación de modelos con aplicaciones a la energía, los recursos naturales y las industrias farmacéuticas. Análisis disponibles: Marcos de salida al mercado / mark-to-model El análisis de sensibilidad del valor del proyecto para los parámetros del modelo Escenario (qué sucedería si) el análisis Análisis de riesgo Simulación bajo histórico de probabilidad / real Análisis de impacto análisis de simulación política óptima griegos capacidades numéricas: simulación de Monte-Carlo utilizando un enfoque de estilo Boyle para los contratos de estilo europeo y mínimos cuadrados método de Monte Carlo para los contratos de estilo americano. aproximaciones de celosía multivariante de la dinámica subyacente. Modular, portátil, escalable, multi-hilo motor numérica. Tipo de problemas modelados con facilidad: Swaps: permutas de tipo de interés, cruce de divisas y tipos de interés swaps, permutas noche a la mañana en un índice, swaps de divisas nacionales, acuerdos sobre tipos de interés, swaps de trinquete, permutas pegajosos, swaps de vencimiento constante, permutas rango de periodificación, permutas de barrera, acciones y productos básicos permutas, cesta swaps, permutas amortizables, swaps de inflación, permutas Multileg, equilibrado IRS, permutas convertibles, diferencial IRS, protegido direccional IRS, permutas, permutas de más estabilidad, la variable protegida IRS ... Otras opciones exóticas incluyendo Caps / Suelos, collares, Swaptions, pasillos, Opciones Quanto, las opciones binarias, opciones asiáticas, opciones de barrera, Opciones cesta, Opciones de pórtico, Knock-out / en Opciones, Opciones de trinquete, de acumulaciones de escala: Escala de estabilidad que se puede llamar, dobles la estabilidad gama, opciones de diferencial acumulativos, flotadores Zeta, evaluaciones de flexibilidad en las operaciones, secuencias exigible de opciones, las evaluaciones de las centrales eléctricas virtuales ...

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