Garza Modelo de precios de opciones de GARCH para ayudarlo con su trabajo.
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Garza Clasificación y resumen

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Garza Descripción

GARCH es una implementación simple y basada en la línea de comandos del modelo de precios de opciones de GARCH mediante la integración y acumulantes numéricos. El trabajo de Heston / Nandi incluye una fórmula de precios de opción de forma cerrada para un activo de mancha cuya variación sigue un proceso de GARCH. Desafortunadamente, faltaba un método eficiente para las opciones de cómputo en este marco de Heston / Nandi, ya que el cálculo de los precios se ejecutó mediante el uso de métodos de integración numérica para la evaluación de integrales.

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