Opciones y futuros de webcab para Delphi Agregue el marco de precios de los derivados de equidad a sus aplicaciones .NET, COM y XML
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Opciones y futuros de webcab para Delphi Clasificación y resumen

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Price una amplia gama de contratos de opciones y futuros utilizando una gama de modelos de precio / volaje / tasa de interés. Incluye además del marco de precios generales. API detallada modelo Black-Scholes-Merton (incluidos los griegos y la volatilidad implícita) para las opciones europeas, asiáticas, americanas, respuestas, bermudas y binarias que utilizan técnicas de diferencia analítica, Monte Carlo y Finita. También ofrecemos una implementación flexible de un motor de precios basado en árboles binomio y trinomial para la evaluación de las opciones de los empleados de acuerdo con el modelo FASB 123 mejorado y un módulo que permite la evaluación del valor en riesgo (VAR) de una cartera de inversiones en De acuerdo con el modelo lineal. Detalles de producto Las opciones de WebCAB y el futuro implementan la siguiente funcionalidad: Marco de precios de Derivados de Prices de Derivados El Marco de Precios Generales ofrece los siguientes modelos y contratos predefinidos: Contratos: opción asiática, opción binaria, tapa, bonos de cupones, piso, opción de inicio de avance, opción de revés, opción de escalera, intercambio de vainilla, opción de vainilla, vinculación de cupones cero, opción de barrera, opción parisina, opción parásiana, adelante y futuro. Modelos de tasa de interés: tasa de puntos constante, curva de rendimiento constante (a tiempo), modelos estocásticos de un factor (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho Lee, casco y blanco), dos modelos estocásticos de factor (Breman Schwartz, Fong Vasicek , Longstafffff Schwartz), modelo de equilibrio COX-INGERSOLL-ROSS, Modelo de tasa de mancha con rendimiento automático (Ho Lee, Hull White), modelo de tarifa adelante de Heath-Jarrow-Morton, Modelo de Mercado LIBOR (BGM) de Brace-Gatarek-Musiela (BGM). Modelos de precios: modelo de precio constante, modelo de precio determinista general, modelo de precio de lognormal, modelo de precio de Poisson. Modelos de volatilidad: modelos de volatilidad constantes, modelo de volatilidad determinista general, modelo estocástico blanco del casco de la varianza, modelo de volatilidad estocástica hoston

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