OptionMatrix para Linux Calculadora de derivados para futuros, opciones y propagación
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OptionMatrix para Linux Descripción

Una calculadora de derivados financieros generalizados en tiempo real que admite más de 120 modelos teóricos de bibliotecas de código abierto. Las matrices de precios se crean con las huelgas y / o meses de iteración. Un sistema de control de huelga puede producir cualquier huelga. Un motor de fecha generalizado puede calcular las distancias reexpectativas a cualquier industria utilizada en el futuro. Motor de propagación con vistas a la extensión. El tiempo es preciso a un segundo y el precio se vuelve a calcular cada segundo. 9 opciones para computar la distribución normal acumulada. Todas las entradas se pueden cambiar en la mosca con botones de giro, comboboxes, botones de escala y selección de calendario. Modelos admitidos: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman Kohlhagen, Difusión de saltos, Quanto, Opción de bonos de Vasicek, Turnbull Wakeman Asian, TimeswitchOption, Mirs Barrier, ParcialtimeBarrier, Gapoption, Opción Extreme Spread, Simple Selector , ComplejoChooser, PartialFixedlb, Ejecutivo, Cashormoting, escritor extensible, BawamericanAprox, BsamericanAppox, Asescribir, Bisección, Bawbisección, Bsbisección, Gfrench, GCarry, SwapOption, Selector de complejos, Super Compartir, EquityLinkedFxo, Aproximación de Difusión, BinaryBarrier, String Floating String Backback, OptioSTTHEMAXMIN , ParcialFloatlb, FixiStrikellookback, Barrera doble, barrera estándar, SoftBarrier, Levy Asia, opción de tarifa promedio geométrica, opción de inicio delantero, americano perpetuo, trinomio americano, binomial americano, binomial euro, bond cero bs, bondio americano binomial, moneda americana binomial, moneda Euro, garantiza BS ajustados, modelos Monte Carlo, Newton implícito, Rendleman Bartter, Bisection, NE Wtonraphson, Bsbisection, VasicekbondPrice, Bondbovasicek, VasicekBondOption, TomegoverfxOption, AmericanexCompción, OPCIÓN DE CUERDACIDADJUSTABRIER, MILTERSEN SCHWARTZ, HESTON, BERMUDAN, AMPUTASPOXGESKOJOHN, Barrera parcial de TimeTwoasset, DwesassetBarrier, TwoassetCashornothing, TwoAsSetCorrelation, BobanSetChangeOption y Bond Convertible.

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