Simulación de lmm Genera la trama de autoporrelación de las tasas de avance utilizando un modelo de mercado de LIBOR
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Simulación de lmm Clasificación y resumen

Simulación de lmm Etiquetas

simulación simulación del Monte Carlo Monte Carlo

Simulación de lmm Descripción

La simulación de LMM es una aplicación liviana incorporada en Java que puede usar para determinar la autocorrelación de las tarifas a plazo basadas en un simple modelo de mercado de LIBOR. Los parámetros de simulación son personalizables: puede cambiar el horizonte de tiempo, la longitud del período de velocidad y los valores de compensación de autocorrelación. La aplicación ajusta automáticamente la trama de autocorrelación dependiendo de los valores que ingrese.

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