Bonos de WebCab (Edición J2EE) Marco de precios de derivados de derivados de interés general
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Bonos de WebCab (Edición J2EE) Clasificación y resumen

Bonos de WebCab (Edición J2EE) Etiquetas

colocar variable de duración la duración de audio duración Duración variable Ver la duración contrato Interesar Derivadas parciales Generador de código EJB EJB SCBCD EJB JAVA Generar código EJB operador de rendimiento producir producir fractal EJB Server Implementación de EJB Contenedor EJB Duración del video control de duración Calculadora de derivados calcular derivadas EJB J2EE WEBLOGIC WebSphere JSP Derivados de ingresos fijos Derivados de productos básicos winamp 3 N73 Edición MP3 Bejeweled descargar Linux loox N560 wifi XPT MUMO Demo Monster High scannet pro 3.6 MVCD Convertidor jarra j2ee DVD Ripper Odiading Java J2EE API webcab browardschools.com Thesaurus Widget OS webcab.browardsc

Bonos de WebCab (Edición J2EE) Descripción

Marco de precios de Derivados de Intereses Generales: Establecer contrato, establecer modelos VOL / PRECIO / Interés y ejecutar MC. También cubrimos: Tesorería, precio / rendimiento, curva cero, bonos de interés fijo, tasas a plazo / FRAS, duración y convexidad. Los bonos de WebCab implementan la siguiente funcionalidad: Marco de precios de derivados de interés general El Marco de Precios Generales ofrece los siguientes modelos y contratos predefinidos: Contratos: opción asiática, opción binaria, tapa, bonos de cupones, piso, opción de inicio de avance, opción de revés, opción de escalera, intercambio de vainilla, opción de vainilla, vinculación de cupones cero, opción de barrera, opción parisina, opción parásiana, adelante y futuro. Modelos de tasa de interés: tasa de puntos constante, curva de rendimiento constante (a tiempo), un factor de modelos estocásticos (Vasicek, black-derman-juguete (BDT), HO y Lee, casco y blanco), modelos estocásticos de dos factores (Breman y Schwartz, FONG y VASICEK, LONGSTAFF y SCHWARTZ), modelo de equilibrio COX-INGERSOLL-ROSS, Modelo de ritmo manchado con rendimiento automático (HO y LEE, HULL Y BLANCO), Modelo de tarifa adelante de Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) Modelo de mercado de LIBOR. Modelos de precios: modelo de precio constante, modelo de precio determinista general, modelo de precio de lognormal, modelo de precio de Poisson. Modelos de volatilidad: modelos de volatilidad constantes, modelo de volatilidad determinista general, modelo de casco y estocástico blanco de la varianza, modelo de volatilidad estocástica hoston. Una vez que se ha establecido el contrato y la combinación de modelos de precio / interés / VOL, puede ejecutar el motor de precios de Monte Carlo que permite: Evaluar el precio: evaluar la estimación de precios de acuerdo con el número de iteraciones o el error máximo esperado Error de estimación: evalúe la desviación estándar de la estimación de precios y el precio mínimo / máximo esperado para un nivel de confianza determinado.

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