Edición académica SmartFolio Una herramienta analítica muy avanzada, fácil de usar para ayudar y mejorar la administración de las carteras de inversión
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Edición académica SmartFolio Descripción

SmartFolio es una herramienta analítica muy avanzada, fácil de usar para ayudar y mejorar la gestión de las carteras de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo del inversor. Permite al inversionista seleccionar qué activos se adaptan mejor a sus carteras y proporciona todas las herramientas de información y análisis. que se requieren para hacerlo. La funcionalidad y las capacidades avanzadas del software también lo hacen ideal para clientes corporativos. Peatures de "SmartFolio AcadDvend Edition": Generalï¿Pulsa plenamente el paradigma de inversión multi-periodo; ï¿Plima compatibilidad con carteras con activos con altamente no DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS DE DEVOLUCIÓN, O DE DEVOLUCIÓN NO LINEAJE, incluidas opciones y fondos de cobertura. Esto se logra a través de la simulación directa de la dinámica de la cartera sin supuestos de modelo. Creación simultánea de productos deportivos ï¿ Creación simultánea de dos entornos para el análisis de la cartera: ï¿ Medio ambiente analítico: se supone que los incrementos de precios logarítmicos son independientes de las variables aleatorias normalmente distribuidas por el entorno histórico: optimización y otros procedimientos se realizan directamente en los precios históricos; ï¿ Opción de activos libres de riesgo; ï¿ Opción de selección de factores para un modelo de precios de activos basado en factor. Estimaciones de muestras combinadas de parámetros de parámetros, utilizados. Encoge la muestra de retornos promedio hacia un valor común; ï¿ Ledoit-Wolf Covarince-Matrix Estimate, que reduce la matriz de covarianza de la muestra hacia la matriz constante de COVARIA COVARIA; ï¿ Pastor-STAMBAUGH-WANG JUNTO DE LOS DEVOLUCIONES MEDIO Las estimaciones a sus respectivas contrapartes, implícitas por el modelo de factor seleccionado; ï¿ Mackinlay-pastor Estimación de la junta de los rendimientos promedio y las covarianzas, basadas en el supuesto de que los precios se explican por un factor inobservable. Criterios de optimización de la optimización: ï¿ Una utilidad esperada con la aversión de riesgo relativo constante ï¿ Minimización del déficit objetivo Probabilidad de evaluación de referencia; La optimización del escenario del peor de los casos: las carteras resultantes demuestran un comportamiento óptimo en el peor de los casos; ï¿ Motor de optimización basado en IPOPT (optimizador de punto interno): uno de los optimizadores no lineales más potentes disponibles en la actualidad. Cálculo de probabilidades de menores deficiencias. De las probabilidades de déficit de acuerdo con los rangos seleccionados para el horizonte de inversión y la tasa objetivo. Valor-en riesgo. Cálculo simultáneo de dos medidas de riesgo: valor-en riesgo (VAR) y valor condicional en riesgo (CVAR); ï¿ Varias técnicas para el cálculo de VAR y CVAR, que incluyen: ï¿ Método de Delta-Delta-Normal (DNM) ï¿ Distribución empírica ï¿ Implida la distribución normal ï¿ Implida la expansión de Cornualles-Fisher de T-Distribución no central; ï¿ Las superficies VAR y CVAR de acuerdo con los rangos seleccionados para el horizonte de inversión y el nivel de significación. Simulaciones de simulaciones humectóricas de estrategias de cartera con reequilibrio continuo; ï¿ simulaciones de carteras o Estrategias con el reequilibrio continuo y el seguro de cartera: estas estrategias son óptimas una parte predeterminada de la riqueza inicial y / o las ganancias acumuladas deben mantenerse; ï¿ Simulaciones de estrategia de cartera con reequilibrio de "región de inacción": estas estrategias son óptimas en presencia de Costos de transacción proporcional; "simulaciones de estrategia de cartera con reequilibrio de" región de inacción "y cartera seguros.data administración, elige el formato de acceso a la base de datos o hojas de explotación para almacenar sus datos; ï¿ Importar datos históricos de un archivo de texto o descargarlo De Yahoo! FINANCIA.MISCOLIANDO Cálculo de cartera "de tres fondos": cartera basada en la utilidad, óptimo en presencia de un error de estimación en los parámetros del modelo; ï "la utilización del algoritmo de bootstrapping de bloques en el cálculo de Var, CVAR y déficit probabilidades; determinar la región de inacción de tamaño óptimo en presencia de costos de transacción proporcional, basada en una extensión multidimensional de la D Avis-Norman Envejecimiento de las restricciones de optimización, que también incluyen: ï¿ que las restricciones en los grupos de activos son una restricción altamente lineal de margen para explicar los requisitos de margen en los componentes de la cartera "varias medidas de rendimiento, incluida la relación de la información, la relación sortino , Proporción de STARR.REQUIRMENTEMENTOS: ï¿Recor: Pentium III o ARRIBA RAM:> = 500 MBï¿ Disco duro:> = 20 Mbï¿ Resolución de pantalla: al menos 1024x768 Novedades en esta versión: · El modelo de Black-Litterman. · Optimización hacia adelante. · Importación de Bloomberg Professional · Importar desde una mesa de Excel. · Importación por lotes · Actualización automática de todas las fuentes de datos. · Soporte de Vista

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