Sigmofit PROGRAMA DE MODELO DE VOLATILIDAD ESTOCHASTICA MODELO Y PROGRAMA DE CALCULA
Descargar ahora

Sigmofit Clasificación y resumen

Sigmofit Etiquetas

ajustador Calculadora de opciones volatilidad implícita volatilidad Crear archivo de volatilidad generar lote de volatilidad hacer archivo de volatilidad Conexión estocástica Curva Fitter Calculadora de modelo dinámico modelo estocástico híbrido KINETICS FITTER Tarifa constante en forma calcular la volatilidad implícita Calculadora de precio de opción PTM FITTER Proceso estocástico editar redes de Petri estocásticas Crear Petri-Nets estocásticos Editor estocástico Petri-Nets

Sigmofit Descripción

SIGMAFIT La aplicación se basa en las novelas soluciones exactas del autor (YM_SV) de los problemas de opciones de volatilidad estocástica (SV). Se adapta a un Modelo de Opción de Estado del SV para el Mercado (Futuros) Precios de opciones de hasta D10 mejor que los modelos de precios de opciones populares como Black (76) -Scholes (también instalados). Puede usar los modelos ajustados para pronosticar otros precios de mercado, griegos y volatilidades implícitas (IVS), como los precios del día siguiente más de 14 más de cerca. Estas y otras pruebas se incluyen como ejemplos reales que los usuarios pueden ejecutarse y ver por sí mismos. SIGMAFIT es fácil de usar, solo haga 2 archivos de texto de precio simple de 1 y 2 columnas de huelga y (mercado), ingrese los parámetros de opción en un formulario simple y haga clic en ajuste. Las manos en Información, Readme y ejemplos reales dan ayuda adicional. Las interfaces de clics se destacan a todos los precios, los griegos, los griegos, las IV y la bondad del ajuste. SigMafit tiene muchas aplicaciones y es indispensable en (derivados) (derivados) (arbitraje) comercial, inversiones, gestión de cartera y seguros, gestión de riesgos, cobertura, var. Principales características: Basado en las soluciones analíticas de forma cerrada del Dr. Y. Maghsoodi de problemas de opciones de volatilidad estocástica avanzada (futuros) (modelos YM_SV) modela la dinámica del activo y su volatilidad como un sistema bivariado correlacionado de ecuaciones diferenciales estocásticas La versión 2 aplica una opción de volatilidad estocástica aún más avanzada modelo Hoice of Fitting YM_SV Option o Modelo de opciones de futuros. OPCIÓN DE BLACK-SCHOLES O MODELO DE OPCIONES DE FUTUROS BLACK-76 TAMBIÉN PRODUCIDO también puede pagar las opciones de precios en los activos de pago de dividendos ahora se puede ajustar los modelos de opciones de YM_SV (Futures) para comercializar los precios hasta% 6410 más de cerca que el modelo Black-Scholes o Black-76 YM_SV Modelo ahora puede recuperar la volatilidad implícita del mercado (iv) curva tan estrechamente como dentro de su% 0.27 puede aplicar el modelo ajustado de YM_SV para calcular otras opciones, como las opciones del día siguiente más de 14 de cerca puede pronosticar otras curvas de precios de mercado IV, como los precios del día siguiente tan cerca que menos que dentro de su% 0.7 Simple de usar, el usuario solo llena un formulario simple y hace 2 archivos simples de 1 y 2 columnas y los archivos de texto de precio de precio y clics se ajustan a Consejos para ingresar a cada datos se muestran colocando el puntero del mouse en ese campo de datos Ejemplo de muestras de datos del mercado SP500 y FTSE 100 (FUTUROS) Los precios de las opciones proporcionan orientación y soporte adicional se ajusta a los datos aún más rápido, dentro de unos minutos se ajusta a 50 precios de mercado y calcula todas sus llamadas europeas, ponen, griegos y IV Versatilidad de la plataforma, SigMafit se puede ejecutar en cualquier PC compatible con IEEE con 32 MB RAM, WIN 95, 98, NT, 2000, ME y XP Amplio rango de aplicaciones por ejemplo. En inversiones, seguros de cartera y gestión de riesgos, (arbitraje) comercial, cobertura, var ... Una herramienta indispensable para inversionistas, profesionales financieros, investigadores, comerciantes, cartera y administradores de fondos.

Sigmofit Software relacionado