Quantlib Quantlib es una biblioteca gratuita / de código abierto para financiamiento cuantitativo.
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Quantlib Descripción

Quantlib es una biblioteca gratuita / de código abierto para finanzas cuantitativas. El proyecto Quantlib tiene como objetivo proporcionar un marco de software integral para las finanzas cuantitativas. Quantlib es una biblioteca gratuita / de código abierto para el modelado, el comercio y la gestión de riesgos en la vida real.quantlib se escribe en C ++ con un modelo de objeto limpio, y luego se exporta a diferentes idiomas, como C #, OBJETIVO CAML, JAVA, PERL , Python, Gnu R, Ruby y Plan. El proyecto QuantlibAdin / QuantlibXL utiliza ObjectHandler para exportar una interfaz de cuantlib orientada a objetos a una variedad de plataformas de usuario final que incluyen Microsoft Excel y OpenOffice.org Calc. Los encuadernaciones a otros idiomas y la porción a gnumérica, MATLAB / OCTAVE, S-PLUS / R, Mathematica, COM / CORBA / arquitecturas de jabón, FPML, se están considerando. Consulte la página de extensiones para obtener más información. Permaneciado por analistas y desarrolladores cuantitativos, está destinado a los académicos y profesionales por igual, eventualmente promueve una interacción más fuerte entre ellos. Quantlib ofrece herramientas que son útiles tanto para la implementación práctica como para el modelado avanzado, con características, como las convenciones de mercado, los modelos de curva de rendimiento, los solverses, los solicitudes de PDES, Monte Carlo (baja discrepancia incluida), opciones exóticas, var, etc. en.finance es Un área donde los proyectos de código abierto bien escritos podrían hacer una diferencia tremenda: cualquier institución financiera necesita una implementación operativa sólida, efectiva y operativa de modelos de precios de vanguardia y herramientas de cobertura. Sin embargo, para llegar allí, uno se ve obligado a reinventar la rueda cada vez. Incluso los modelos estándar de década, como Black-Scholes, todavía carecen de una implementación pública robusta. Como consecuencias, muchos buenos cantantes están perdiendo su tiempo escribiendo clases de C ++ que ya han escrito miles de veces. Diseñar y construir estas herramientas al principio, Quantlib fomentará a la revisión entre las herramientas en sí misma y demostrará cómo debería ser esto. Hecho para software científico y comercial. La charla de Dan Gezelter en la primera Conferencia de Open Source / Open Science discutió cómo la tradición científica de la revisión por pares encaja bien con la filosofía del movimiento de código abierto. Los estándares abiertos son la única forma justa para que la ciencia y la tecnología evolucionen. La biblioteca podría explotarse en diferentes instituciones de investigación y regulatorias, bancos, compañías de software, etc. Al ser un proyecto gratuito / de código abierto, los cantantes que contribuyen a la biblioteca no tendrían que comenzar desde cero cada vez. Los estudiantes podrían dominar una biblioteca que realmente se usa en el mundo real y contribuir a él de una manera significativa. Esto potencialmente los colocaría en una posición privilegiada en el mercado laboral. Los procesadores tendrían un marco a mano, lo que reduce enormemente la cantidad de trabajo de bajo nivel necesario para construir modelos, por lo tanto, para poder centrarse en problemas más complejos e interesantes. Las empresas financieras podrían explotar a Quantlib como código base y / o punto de referencia, al tiempo que podía participar en la creación de soluciones más innovadoras que los hicieran más competitivos en el mercado. Las instituciones regulatorias pueden tener una herramienta para las prácticas estándar de precios y gestión de riesgos. La licencia de Quantlib es una licencia de BSD modificada adecuada para su uso en software gratuito y aplicaciones propietarias, que no imponen restricciones en absoluto en el uso de la biblioteca.A Pocas compañías han comprometido recursos significativos para el desarrollo de esta biblioteca, especialmente StatPro, un riesgo internacional líder. Proveedor de gestión, donde nació el proyecto Quantlib. ¿Qué hay de nuevo en este lanzamiento: PORTABILIDAD: · Las configuraciones de Microsoft Visual C ++ han sido renombradas. Las configuraciones de depuración y liberación predeterminadas ahora vinculan a la versión DLL de la biblioteca de tiempo de ejecución común. Los nombres de otra configuración deben ser ahora más descriptivos. · Correcciones para la construcción de Solaris. CAUTIVERIO: · Ejemplo de bonos agregado (gracias a Florent Grenier). · Soporte adicional para amortizar los bonos (gracias a Simon Ibbotson). Flujos de efectivo · Se agregaron dos funciones de análisis de flujo de caja (gracias a Toyin Akin.) Fecha / hora · Calendario a medida agregado. Índices: · Se agregaron índices GBP / USD / CHF / JPY. · Se corrigió el calendario de USD LIBOR (liquidación, no NYSE). Modelos de mercado: · Se agregó el primer evolución de volatilidad estocástica de difusión desplazada. Motores de precios: · Las opciones de precio promedio de Monte Carlo ahora utilizan fijaciones anteriores correctamente. CITAS: · Señaló a LastFixingquote, un adaptador de cotización para la última fijación disponible de un índice dado. Carpeta experimental: · La carpeta QL / Experimental contiene un código que aún no está completamente integrado con la biblioteca o incluso completamente probado, pero se lanza para obtener comentarios de los usuarios. Las clases experimentales se consideran inestables; Es probable que sus interfaces cambien en futuras versiones. Nuevas contribuciones para esta versión fueron ... · Árboles binomiales dependientes del tiempo (gracias a John Maiden). · Un nuevo marco multidimensional FDM basado en la división del operador con los esquemas Craig-Sneyd, Hundsdorfer o Douglas (gracias a Andreas Gaida, Ralph Schreyer y Klaus Spanderen). · Implementaciones de curva de varianza negra y superficie que toman un conjunto de cotizaciones como entrada (gracias a Frank H? Vermann.) · Motores CDO sintéticos (gracias a Roland Lichters). · Opciones de varianza, junto con un motor de procesos de Heston (gracias a Lorella Fatone, Francesca Mariani, Maria Cristina Recchioni, y Francesco Zirilli). · Un marco de productos básicos, incluidos instrumentos, como futuros de energía y swaps de energía (gracias a J. Erik Radmall). · Opciones de Bañador Quanto (gracias a Paul Farrington). · Bonos amortizados (gracias a Simon Ibbotson). · Un motor perturbativo para las opciones de barrera (gracias a Lorella Fatone, María Cristina Recchioni, y Francesco Zirilli).

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