Pelsser Squared Gaussian Model implementa el modelo gaussiano cuadrado de un factor en FairMat.
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Pelsser Squared Gaussian Model Clasificación y resumen

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interesar calificar corto Plug-in Fairmat tasa corta Tasas de interés

Pelsser Squared Gaussian Model Descripción

Implementa el modelo gaussiano de un factor cuadrado en FairMat. Pelsser Squared Gaussian Model es un gran complemento de Fairmat que implementa el modelo gaussiano de un factor cuadrado. Este modelo asume que la tasa de interés del punto es una función cuadrática del proceso subyacente, y proporciona la ventaja de que las tasas de interés nunca se vuelven negativas. El gaussiano cuadrado es un modelo de no arbitraje, por lo que se puede ajustar a la estructura inicial de las tasas de interés. Requisitos: · Fairmat Academic 1.0

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