Optimizador de portafolio
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Optimizador de portafolio Clasificación y resumen

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Optimizador de portafolio Descripción

Portfolio Optimizer (Portopt) utiliza la teoría de la cartera moderna (MPT) para optimizar su cartera de inversiones. MPT es una teoría matemática, inventada por Harry Markowitz, que le valió el Premio Nobel de Economía. La MPT se usa a menudo en la industria financiera para encontrar una diversificación óptima de Portfolios.portopt permite dos estrategias de inversión: O bien Maximiza el retorno esperado de la cartera, y al mismo tiempo minimiza el riesgo de acuerdo con una penalización de riesgo elegida (medios de penalización baja Alto riesgo, alta pena significa bajo riesgo). O, minimiza el riesgo de un retorno esperado dado. Para cada estrategia, Portopt calcula el porcentaje óptimo de la inversión para cada stock que agrega a la cartera. La cartera óptima de acuerdo con la MPT no implica necesariamente las acciones con el mayor rendimiento esperado y el riesgo más bajo. Más bien, la MPT considera la correlación entre las existencias. Por lo tanto, intenta evitar invertir en acciones que tengan tendencias similares (que se encuentran en el mismo mercado, por ejemplo), y elige la mejor diversificación para su voluntad de riesgo. En orden para medir el rendimiento, el riesgo y las correlaciones esperadas de las acciones, Portopt utiliza cotizaciones mensuales de cierre durante un período histórico de tiempo. Portopt permite que los diferentes períodos se ajusten a los horizontes de inversión (los largos períodos son para inversiones a largo plazo, períodos cortos para inversiones más cortas).

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