OptionMatrix 1.4.0 para Una calculadora de derivados financieros generalizados en tiempo real que respalda a 136 modelos teóricos de bibliotecas de código abierto. Las matrices de precios se crean con las huelgas y / o meses de iteración. Una huelga
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Una calculadora de derivados financieros generalizados en tiempo real que respalda a 136 modelos teóricos de las bibliotecas de código abierto. Las matrices de precios se crean con las huelgas y / o meses de iteración. Un sistema de control de huelga puede producir casi cualquier huelga. Un motor de fecha generalizado puede calcular las distancias de reexpresión a cualquier industria utilizada en el futuro. El tiempo es preciso a un segundo y el precio se vuelve a calcular cada segundo. 9 opciones para computar la distribución normal acumulada. Todas las entradas se pueden cambiar en tiempo real con botones de giro, cuadros combinados, botones de escala y selección de calendario. Modelos admitidos: Black-Scholes, Merton-73, Black-76, Roll Geske Whaley, Garman Kohlhagen, Diffusión de saltos, Quanto, Opción de bonos de Vasicek, Turnbull Wakeman Asian Asian, Opción de interruptor de tiempo, Barrera Mira, Barrera de tiempo parcial, Opción de separación, Opción de propagación extrema, Selector simple, ComplejoChooser, mirada fija parcial, ejecutiva, efectivo o nada, escritor extensible, opciones sobre opciones, BAW americano aprox, BS americano aprox., Activo o nada, bisección, bisección de baw, bisección de BS, francés, transporte, opción de intercambio, complejo Selector, Super Compartir, Equidad vinculada FXO, Difundir la aproximación, la barrera binaria, la huelga de flotantes, las opciones en el máx. Mínico, el flotador parcial, la huelga parcial, la mirada fija, la barrera doble, la barrera estándar, la barrera de la suave, la opción de tasa media asiática, geométrica, Opción de inicio adelante, americano perpetuo, trinomio americano, binomio americano, binomio euro, bond cero bs, bondio binomial americano, moneda americana binomial, moneda euro, garantía BS ajustados, Modelos Monte Carlo, Newton implícito, Bisectio n, NewtonRaphson, Rendleman Bartter, VasicekBondPrice, BondZeroVasicek, VasicekBondOption, TakeoverFXoption, AmericanExchangeOption, DiscreteAdjustedBarrier, EuropeanExchangeOption, MiltersenSchwartz, Heston, Bermudas, AmPutApproxGeskeJohn, PartialTimeTwoAssetBarrier, TwoAssetBarrier, TwoAssetCashOrNothing, TwoAssetCorrelation, ExchangeExchangeOption, Convertible Bond, CRRBinominal, 3D-binominal, Trinominal Árbol , Finito difpplicit y más.

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