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Compartir Portfolio Optimiser - PORTOFLIO Manager Principales características Si desea ver una captura de pantalla de las salidas del modelo, haga clic en la imagen de abajo Manifestación - Maximice sus ganancias de Portoflio y minimice sus riesgos! - Optimiza a un nuevo portoflio existente o potencial de acciones - Puedes elegir hasta 30 acciones de los mercados del Reino Unido o EE. UU. - Incluye la mayoría de las acciones negociadas en estos mercados. - Descarga datos históricos de Internet automáticamente. - Análisis de datos a lo largo de horizontes de tiempo de hasta 2 años. - Realiza simulaciones de Monte Carlo para obtener portofolio óptimo. Una demostración gratuita también está disponible para descargar para este producto. Sobre el modelo La teoría de la cartera óptima se desarrolló en la década de 1950 por Harry Markowitz, quien ganó un Premio Nobel por su trabajo. La teoría se basa en la hipótesis de mercado eficiente donde la cartera óptima se puede encontrar gráficamente como tangente a la tasa de interés libre de riesgo. Inicialmente, se calculan las variaciones y las covarianzas de todos los productos en la cartera. Luego se genera escenarios de ponderación aleatoria de estos productos para encontrar la combinación con el mayor retorno para el riesgo más bajo. El riesgo es una función de la volatilidad histórica del producto. Para encontrar este punto óptimo, se calcula la relación máxima de afilado, donde: Índice de afilado = (retorno de la cartera - ritmo libre de riesgo) / portafolio desviación estándar Para ejecutar el modelo, elija los nombres de compartir en la hoja 'Entrada'. Se pueden elegir hasta 30 acciones de diferentes mercados. Sin embargo, el programa tardará más en ejecutar es que elija más acciones. También debe elegir un horizonte de tiempo que se basará los datos históricos. El modelo descargará los datos necesarios de Internet. Al finalizar, la cartera óptima con las ponderaciones de cada acción se muestra en la hoja 'Salidas'.

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