Optimización portafolio Identificar las ponderaciones de capital óptimas para una cartera de inversiones financieras.
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Optimización portafolio Clasificación y resumen

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Optimización portafolio Descripción

La plantilla de optimización de la cartera identifica las ponderaciones de capital óptimas para una cartera de inversiones financieras que proporciona el mayor rendimiento del riesgo más bajo en función del perfil de riesgo de devolución y la correlación entre las inversiones individuales. El diseño del modelo de optimización de la cartera le permite aplicarse a las carteras de transmisión de instrumentos financieros o negocios. La plantilla de optimización de la cartera es intuitiva y flexible con los iconos de ayuda para ayudar a la entrada y la interpretación de los resultados de la producción. Opción de datos históricos para el análisis es compatible con las opciones para especificar precios absolutos o devoluciones, número de unidades actuales mantenidas y una herramienta para descargar largos períodos de tiempo de los datos del mercado financiero de Internet. Las opciones avanzadas de optimización incluyen establecer restricciones mínimas y máximas para las ponderaciones en las opciones óptimas de la cartera y el análisis de riesgos para la volatilidad general bajo la relación de afilado, riesgo a la baja o semi-desviación bajo la relación Sortino y la ganancia / pérdida bajo la relación OMEGA. La optimización analiza la probabilidad de lograr un rendimiento objetivo a través de la simulación de Monte Carlo. Los resultados de la optimización de la cartera se muestran con gráficos de ponderación y distribuciones de devolución, así como acciones de adquisición y liquidación requeridas. El proceso de optimización guarda posibles portafolios a lo largo de las extremidades de la frontera eficiente. Los perfiles fundamentales para el mínimo y el máximo rendimiento, riesgo y proporciones se pueden cargar posteriormente para su análisis. El análisis técnico se proporciona con la devolución total de la devolución del comercio de señales y la optimización automática de las constantes del período técnico para cada inversión o la cartera total que resulta en la retorna más alta probada. Los indicadores de análisis técnico con el análisis detallado de prueba y prueba de espalda incluyen el promedio móvil simple (SMA), la tasa de cambio (ROC), la convergencia promedio móvil / divergencia (MACD), el índice de fuerza relativa (RSI) y las bandas de Bollinger. La plantilla es compatible con Excel 97-2013 para Windows y Excel 2011 o 2004 para MAC como una solución de optimización de cartera de plataformas cruzadas.

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