Finanzas :: BDT Finanzas :: BDT es un módulo PERL que implementa el modelo de curva de rendimiento de BDT.
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Finanzas :: BDT es un módulo Perl que implementa el modelo de curva de rendimiento de BDT. Finanzas :: BDT es un módulo Perl que implementa el modelo de curva de rendimiento de BDT. HSYNOPSIS Use Finanzas :: BDT; Usar datos :: Dumper My @y = (0, 0.0283, 0.029, 0.0322, 0.0401, 0.0435, 0.0464, 0.0508, 0.0512); ## YTM en tiras mis $ vol = 0.20; ## Volatilidad constante My $ EPSILON = 0.01; MI ($ R, $ D, $ A) = Finanzas :: BDT :: BDT (-YIELDS =>> @y, -psilon => $ Epsilon, -Volatilidad => $ vol); Imprimir "Tarifas cortas: N", Dumper $ R; Imprimir "Precios de descuento: N", Dumper $ D; Imprimir "Precios del estado de activos: N", Dumper $ A; Muestra abstracta Implementación de modelo de juguete negro.FINANCIA :: HABDT Implementa un modelo de juguete de Black-Derman de volatilidad constante en Perl. No es que debas estar construyendo tus curvas en Perl, pero ahora puedes. La implementación actual funciona con una volatilidad constante, pero estoy probando una versión que le permite pasar en una estructura térmica de las volatilidades. La entrada es la curva cero (según los rendimientos observados), una volatilidad constante y un límite para la solución numérica. La función devuelve el árbol de tasa de interés como una lista de listas (el primer índice que es el período de tiempo y el segundo es la posición con la tasa más baja que tiene índice 0). Se devuelven tres árboles: las tasas cortas en cada período, los precios de descuento y lo más importante es los precios del estado. El directorio de los ejemplos tiene una implementación de muestras no probadas en C para el valiente. Requisitos: · Perl

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